퀀트투자 2021.4분기 결산 - 수익률/주식종목 공개

안녕하세요
유복나우입니다.

 

올해 퀀트 투자에 관한 책을 읽고 나서 퀀트 투자를 실천해보았습니다.
최근 전량 매도하였는데, 투자 결과를 정리해보고자 합니다.


1. 주식 종목 고른 순서
1) 중국 회사, 스펙은 제외했습니다.
2) PER, PBR, PSR, PCR을 종합해서 낮은 순서대로 종목을 나열했습니다.
3) 최근 3년 동안 연간 적자가 없는 기업으로 골랐습니다. 분기 적자가 1~2번 있는 것은 투자종목으로 포함했습니다.


2. 투자방법
20개 종목을 동일한 금액으로 매수했습니다. (동일비중)
신문 1면에 코스피가 떨어졌다는 기사가 나온 날에 모두 매수했습니다.
모든 종목을 하루에 모두 매도했습니다.

3. 투자 결과
전체 수익률(비용 포함) : -0.61%
11개 종목 하락
9개 종목 상승

종목별 수익률

4. 느낀 점
지난 3개월여 동안 하락 종목과 상승 종목 간에 어떤 차이가 있었던 것인지 궁금했습니다.
혹시나 해서 각 기업의 산업군을 적어보았습니다.

종목별 산업군

어떤 산업에 속했느냐에 따라 어느 정도 비슷한 추세가 있는 것 같습니다.
퀀트 투자에서도 산업을 다양하게 갖추어서 종목을 선택해야 할까요?
그 시기에 뜨는 산업을 고려해야 할까요?
다음 투자에서 고민해보아야 할 부분입니다.


여러분에게도 이 글이 도움이 되면 좋겠습니다.
감사합니다.





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